Сегодня они сдают экзамен.

Вот некоторые вопросы.

1. Что будет с ВЕЧНЫМ фьючом доллар/рубль?
2. Что будет теперь БА  для BR, NG, RTS и прочих валютных контрактов?
3. Останутся ли на бирже номинированные в  валюте фондовые инструменты?

Можете продолжить или дать свои варианты ответов.
Имхо, сегодня нужно внимательно смотреть на пары юань/рубль и юань/доллар (???)

Суммарное ГО в денежном выражении на FORTS превысило 555+ млрд руб.
Это новый рекорд по этому показателю на срочном рынке.
Денег в номинале на финансовых рынках становится больше.
Когда дойдем до 1 трлн — вопрос только времени.
Чем больше волатильности и турбулентности в мире инвестиций, тем актуальнее становится хеджирование рисков.
Кто это понимает и защищает свои деньги, тот чувствует себя увереннее и спокойнее.
А спекулянтам не привыкать к рыночным качелям.
Присоединяйтесь!

Впервые в истории суммарное ГО на срочном рынке превысило 500 млрд руб.!
Денег становится больше, это хорошо.
Осталось дождаться еще и качественных изменений, чтобы FORTS давал возможность всем категориям инвесторов и трейдеров на всех торгуемых инструментах реализовывать самые простые и самые сложные стратегии.
Следующая цель — 1000 млрд, или 1 триллион рублей.
И тогда уже будет целый 1 млрд $!
А пока мы на полпути к этому бенчмарку.
Присоединяйтесь!
PS — корректность указанных цифр требует проверки. предмета «устный счет» в школах теперь нет. калькулятор вам в помощь. )))

Биржевая и клиринговая комиссия за сделки  (FORTS)

Итоговая комиссия состоит из суммы биржевой и клиринговой комиссий.

 

Базовые ставки по группам контрактов по типам базисных активов

 

	Безадресные заявки для тейкера
	бирж.		клир.		итого
	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы, %	Опционы, %
Валютные контракты	0,002655	1,265	0,001965	0,935	0,00462	2,2
Процентные контракты	0,009486	1,265	0,007014	0,935	0,01650	2,2
Фондовые контракты	0,011385	1,265	0,008415	0,935	0,01980	2,2
Индексные контракты	0,003795	1,265	0,002805	0,935	0,00660	2,2
Товарные контракты	0,007590	1,265	0,005610	0,935	0,01320	2,2
	Адресные заявки
	бирж.		клир.		итого
	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы BaseFutFee, %	Опционы BaseOptFee, %*	Фьючерсы, %	Опционы, %
Валютные контракты	0,000885	1,265	0,000655	0,935	0,00154	2,2
Процентные контракты	0,003162	1,265	0,002338	0,935	0,00550	2,2
Фондовые контракты	0,003795	1,265	0,002805	0,935	0,00660	2,2
Индексные контракты	0,001265	1,265	0,000935	0,935	0,00220	2,2
Товарные контракты	0,002530	1,265	0,001870	0,935	0,00440	2,2

( Читать дальше )

29 января 2024 года вступает в силу новая редакция спецификации фьючерсных контрактов с автопролонгацией на индексы (с возможностью исполнения путем заключения фьючерсного контракта на индекс). 

С этого числа изменяется порядок расчета вариационной маржи в период вечернего клиринга: в новой редакции спецификации дивидендная поправка (IndexDiv) учитывается в вариационной марже не только по позиции, сформировавшейся на предыдущий вечерний клиринг, но и по сделкам, заключенным в период вечерней торговой сессии.

Таким образом, покупателям вечного фьючерса на Индекс МосБиржи (IMOEXF) будет начисляться дивидендная поправка, если позиция была открыта до 23:50 дня, предшествующего дню закрытия реестра акционеров по акции из Индекса МосБиржи.

Новая редакция спецификации размещена на странице: https://fs.moex.com/files/26107

Подробные изменения размещены на странице: https://www.moex.com/a8621

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n66931?nt=112



Торгуйте новым вечным фьючерсом.

( Читать дальше )

Успел уже дважды после нового года попасть по неделькам на МК из-за искусственного повышения ГО (((

Получил на свое письмо вот такой ответ от брокера:

«Ваши и похожие отзывы учтены, с 16.01 у нас уже применяется менее консервативная риск-настройка для увеличения ГО по опционам с экспирацией в ближайшие 5 торговых клирингов.

В ближайшее время мы планируем производить увеличение ГО за один рабочий день до экспирации, а не за два, как сейчас.

Об изменениях появится новость на сайте Банка.»

Похоже, много клиентов Открытия  жаловались на эту тему.
Но по поводу введения адекватной риск-модели, как это было у Открытия — 0,65 от УДС уведомление/0,50 принудительное закрытие — все по-прежнему.
При малейшей нехватке ГО прилетает предупреждение о возможном закрытии позиций в любой момент.
Единого счета нет, первоначальная продажа премиальных опционов ( доступны только для квалов) тоже запрещена.

Появится ли на рынке новый ЦЕРИХ с единым брокерским счетом и единой денежной позицией ( акции, иноакции, облигации, фьючерсы, опционы, валюта, паи ПИФов)?

( Читать дальше )

Итак, после перевода всех активов из Открытия в ВТБ можно  сравнить срочный рынок от этих брокеров по основным критериям.
Хотя бы по первым впечатлениям.
Возможно, субъективным и неполным.

К хорошему быстро привыкаешь, и очень некомфортно, когда вылезают разные непонятки и ограничения.

Из плюсов:

— ГО по версии биржи (требует уточнения)

— есть доступ к ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам.
хотя так и неясно до конца — он свободный, только для квалов, без ограничений или все индивидуально.

-почти все контракты доступны — за исключением нескольких, которые брокер считает рискованными и малоликвидными

— есть возможность выставлять календарные лимитки  со сроком действия( не у всех брокеров доступно), айсберги, связанные заявки и т.д.

(экзотические «коллатеральные фьючерсы» и «корзины» требуют дополнительной ясности)

— есть квиковский «разработчик стратегий» — тут все адекватно и функционально

Из минусов:

-  отсутствие ЕДИНОГО счета ( обещают, но будут ли там  акции, валюты, ОФЗ, опционы с ЕДИНОЙ денежной позицией?)

( Читать дальше )

Московская биржа предоставила частным инвесторам новый сервис умного подбора брокера, который позволяет сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сделав выбор, пользователи могут открыть счет онлайн и начать инвестировать. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.

Условия заключения сделок с производными инструментами важны для 21% опытных инвесторов. Они обращают внимание на комиссии за сделки со срочными контрактами и на более детальные параметры, например гибкий размер гарантийного обеспечения для фьючерсов и опционов. 25% опытных инвесторов хотят торговать через определенный торговый терминал, чаще всего называя QUIK и MetaTrader.

Подробнее: www.moex.com/n65470?nt=112


В связи с переводом Открытия в ВТБ у многих трейдеров возникают  вопросы — кем заменить его, какие тарифы и иные условия есть у других брокеров.

Иметь 2-3 брокера это нормально — для повышения надежности в случае  локальных технических сбоев, для разных стратегий, для диверсификации по рынкам и т.д.

( Читать дальше )

Больше скидок на ГО

Для более эффективного управления капиталом  добавили новые межконтрактные спреды (МКС):

📍 Фьючерс SPYF  — Фьючерс NASD
📍Фьючерс GOLD  — Фьючерс SILV
📍Фьючерс RTSM добавили в группу к RTS, MIX и MXI

Что это значит?

Напомним, что гарантийное обеспечение (ГО) — сумма, которая блокируется на счете при покупке или продаже фьючерсов.

Межконтрактный спред позволяет получить скидку на ГО для разнонаправленных позиций по контрактам, входящим в спред. Это сокращает размер необходимого капитала для торговли фьючерсами.

📌 Пример:

Вы купили фьючерс SPYF и продали фьючерс NASD. Так как контракты входят в спред, то вместо ГО по двум контрактам будет заблокировано большее из двух.


MOEX Derivatives